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高级计量经济学及Stata多角度应用课程

 
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      每个班级的人数限3到5人,互动授课, 保障效果,小班授课。
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上部份地点:【上海】同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站)【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站)/深圳大学成教院【北京分部】:北京中山学院/福鑫大楼【南京分部】:金港大厦(和燕路)【武汉分部】:佳源大厦(高新二路)【成都分部】:领馆区1号(中和大道)【沈阳分部】:沈阳理工大学/六宅臻品【郑州分部】:郑州大学/锦华大厦【石家庄分部】:河北科技大学/瑞景大厦
最近开间(周末班/连续班/晚班):2019年1月26日
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       1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在以后培训班中重听;
       2、培训结束后,授课老师留给学员联系方式,保障培训效果,免费提供课后技术支持。
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部份程大纲
 

第一讲,OLS及其标准误。
着重介绍小样本与大样本OLS,以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、聚类稳健标准误、自助标准误(bootstrap standard errors)。深切理解OLS的原理与适用条件,是一切计量原理的基础。
第二讲,Stata快速入门。
及时地介绍Stata知识,以OLS在Stata的实现作为入门,体会Stata的简单与强大。
第三讲,工具变量法。
由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在,内生性是实证研究的常见难题,而工具变量法是解决内生性的利器,包括2SLS、GMM、控制函数法(Control Function)。
第四讲,二值选择模型。
被解释变量为虚拟变量的二值选择模型有着广泛的应用。包括Probit,Logit,包含内生变量的ivprobit等。
第五讲,静态面板。
面板数据由于能控制个体异质性(heterogeneity),缓解遗漏变量偏差,在实践中越来越重要。静态面板是最常见的面板,包括固定效应、随机效应、时间效应、双向固定效应等。
第六讲,动态面板。
经济现象常具有某种惯性或部分调整,即被解释变量的滞后值出现在方程右边。动态面板也因为可自带工具变量而应用广泛。包括面板工具变量法(Panel IV)、差分GMM、水平GMM与系统GMM等。
第七讲,门限回归。
发展中国家与发达国家的经济规律可能不同,而门限回归(Threshold Regression)提供了对此类现象进行严格统计推断的方法,包括横截面与面板模型的门限回归。
第八讲,非参数与半参数估计。
非参与半参方法(Nonparametric and Semiparametric Estimations)由于其稳健性而日益进入标准的计量工具箱,包括核密度估计、非参数回归与半参数回归等。
第九讲,随机实验、自然实验与双重差分法。
实验方法因其可信度而日益兴起,包括随机实验、第一类与第二类自然实验。双重差分法(Difference-in-Differences)利用面板数据的优势,可克服部分内生性,是研究政策或项目处理效应(treatment effects)的主要工具。包括双重差分法、平行趋势假设、三重差分法等。
第十讲,倾向得分匹配(PSM)与异质性工具变量法(LATE)。
基于反事实的框架,根据个体进入处理组的概率(即倾向得分)寻找最佳替身进行匹配估计,这是研究处理效应的一种深邃思想与方法。包括倾向得分匹配(Propensity Score Matching)、双重差分倾向得分匹配等。基于反事实框架的异质性工具变量法(LATE)。
第十一讲,控制变量与因果图。
核心变量与控制变量的本质区别。选择合适的控制变量是计量分析的重要步骤,而因果图方法(Causal Directed Acyclic Graph)提供了一个清晰的思考框架。
第十二讲,断点回归(Regression Discontinuity Design)与拐点回归(Regression Kink Design)。
由于在断点附近存在局部随机分组,故断点回归的效力接近于随机实验,日益为研究者所青睐。包括精确断点回归、模糊断点回归、精确拐点回归与模糊拐点回归。
第十三讲,大数据与机器学习。
大数据与高维回归等机器学习(Machine Learning)方法正迅速成为经济学家的常用工具。本讲介绍Lasso、Ridge Regression、Elastic Net、Post Lasso、Post Double Lasso、主成分分析、因子分析等机器学习方法。
第十四讲,合成控制法(Synthetic Control Method)。
在评价某处理地区的政策效应时,将控制地区进行最优的线性组合,以构造合成控制地区进行对比,这是估计处理效应的新兴强大方法。包括合成控制法的统计推断与稳健性检验等。
第十五讲,回归控制法(Regression Control Method)。
与合成控制法类似,但使用回归法来构造合成控制地区(Hsiao et al., 2012),比合成控制法更为简单易行。
第十六讲,交互固定效应。
交互固定效应(interactive fixed effects)为目前面板数据最活跃的研究前沿,它将传统的双向固定效应进一步推广,充分考虑到现实经济常存在多维冲击(shocks或factors),而不同个体对这些冲击的反应力度不同(factor loading)。
第十七讲,分位数回归。
线性回归只是研究在给定X的情况下,Y的条件期望E(Y|X);而分位数回归则可研究在给定X的情况下,Y的整个条件分布Y|X,从而揭示更多信息。
第十八讲,空间计量经济学。
传统计量经济学通常忽略横截面单位的空间分布与相互影响,而空间计量经济学(Spatial Econometrics)则是考察

 

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